Сравнение ROBT с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение ROBT с ^GSPC

Последнее обновление 8 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) и S&P 500 (^GSPC).

ROBT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index. Фонд был запущен 21 февр. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROBT или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между ROBT и ^GSPC составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности ROBT и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ROBT

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROBT:

-0.71

^GSPC:

-0.10

Коэф-т Сортино

ROBT:

-0.84

^GSPC:

-0.03

Коэф-т Омега

ROBT:

0.90

^GSPC:

1.00

Коэф-т Кальмара

ROBT:

-0.44

^GSPC:

-0.09

Коэф-т Мартина

ROBT:

-2.53

^GSPC:

-0.47

Индекс Язвы

ROBT:

6.71%

^GSPC:

3.54%

Дневная вол-ть

ROBT:

24.10%

^GSPC:

15.90%

Макс. просадка

ROBT:

-44.47%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

ROBT:

-38.25%

^GSPC:

-17.61%

Доходность по периодам

С начала года, ROBT показывает доходность -19.80%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -13.93%.

ROBT

С начала года

-19.80%

1 месяц

-17.44%

6 месяцев

-16.13%

1 год

-17.24%

5 лет

5.45%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-13.93%

1 месяц

-12.27%

6 месяцев

-11.13%

1 год

-2.73%

5 лет

13.04%

10 лет

9.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROBT и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ROBT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROBT c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ROBT: -0.71

^GSPC: -0.10

Коэффициент Сортино

ROBT: -0.84

^GSPC: -0.03

Коэффициент Омега

ROBT: 0.90

^GSPC: 1.00

Коэффициент Кальмара

ROBT: -0.44

^GSPC: -0.09

Коэффициент Мартина

ROBT: -2.53

^GSPC: -0.47

Показатель коэффициента Шарпа ROBT на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROBT и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ROBT

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок ROBT и ^GSPC

Максимальная просадка ROBT за все время составила -44.47%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBT и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ROBT

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ROBT и ^GSPC

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) имеет более высокую волатильность в 11.41% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 9.24%. Это указывает на то, что ROBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ROBT

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ROBT с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ROBT и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROBT и ^GSPC

ROBT

^GSPC

Сравнение ROBT c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок ROBT и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ROBT и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество